宋朝建立的管理海外贸易的机构是市舶司。市舶司是中国古代管理海上对外贸易的官方机构，宋朝时期设立，负责征收海上进出口贸易的税厘、管理外国商人以及中国的出海商人等事务。这一制度对宋代海上丝绸之路的发展起到了重要作用。